Call entre a Newfoundland Capital Management e a MMZR Family Office
Sobre a Gestora:
Fundada em 2009 e com cerca de R$2bi em ativos sob gestão, a Newfoundland possui dois feeders no mercado local, um fundo de renda fixa e um de ações long biased, ambos com gestão totalmente quantitativa. Ao todo, o time conta com 17 pessoas, das quais 9 fazem parte do time de gestão e 8 são sócias. Leandro Mundim é um dos principais responsáveis pelo time de pesquisa. Ele é PhD em computação e matemática pela USP e formado pela UFG.
Sobre o fundo: Eagle Long Bias FIA
O fundo investe apenas em empresas listadas no Brasil com market cap acima de R$1bi. Ao todo, a equipe cobre aproximadamente 240 empresas com limite de no máximo 10% por papel, mas sem limite setorial.
A estratégia opera com gross de no máximo 150% com net entre 40 e 90%. Normalmente, o fundo possui por volta de 40 nomes em carteira e fazem operações short apenas em empresas que fazem parte do Ibovespa, com limite de no máximo 1% por nome. No mais, o fundo também pode trabalhar com operações long&short, embora nunca trabalhe diretamente contra pares, mas sim contra o índice.
O Eagle LB possui histórico de retorno desde junho de 2021 e desde então entrega retorno histórico de -6% vs -10% do Ibovespa. No período, a estratégia apresentou volatilidade de 9,63% e índice Sharpe de 0,37. Em seu pior mês, o fundo obteve resultado negativo de 7,76%.
Time de Análise MMZR Family Office
