Call entre a AZ Quest Bayes Capital e a MMZR Family Office
Sobre a Gestora:
Fundada em 2020, a empresa firmou acordo de co-gestão com a AZ Quest em fevereiro deste ano. Atualmente, o time conta com 5 pessoas envolvidas no time de gestão, dos quais 4 são sócios. Marcello Paixão, o atual gestor das estratégias, é formado em engenharia pela UFRJ e tem mestrado em matemática pela USP. No mais, possui MBA em finanças pela Universidade de Columbia e está no mercado financeiro desde 1993. Marcello tem passagens por instituições financeiras de grande porte, como Santander, Merril Lynch, Deutsche Bank, entre outros.
Sobre o fundo: Bayes Long Biased Sistemático
O fundo long biased busca através de modelos matemáticos, análise fundamentalista e ajuste macro, exposição a aproximadamente 150 posições, na ponta long e short, tratando dados e utiliza as ferramentas estatísticas para composição do portfólio, focado em bolsa brasileira, mas com exposição a bolsas internacionais e outros mercados, como juros e câmbio.
Os modelos cobrem aproximadamente 250 empresas, com restrição a companhias com liquidez diária de pelo menos R$500 mil/ dia. O rebalanceamento da carteira é feito de forma mensal, com abordagem dos fatores de risco e média frequência.
A estratégia possui volatilidade esperada na casa dos 16% a.a. e foi lançada no início de 2020. Desde então, acumula retorno total de 22,90 contra 12,40 do Ibovespa no mesmo período.
Time de Análise MMZR Family Office
